马尔可夫过程_srtp论文(4)

数学建模,马尔科夫链,论文

3 指数权马尔可夫链预测法

3.1指数权马尔可夫链预测的思路

证券指数的变动不仅与各上市公司的经营状况有关，还受宏观经济形势、经济周期和政策变动的影响，因此不宜仅把证券指数作为一阶马尔可夫链来处理，而是有必要考虑连续多阶的相互影响。由于证券指数是一列相依的随机变量，各自相关系数刻画了各种时滞的证券指数间的相关关系的强弱。因此，可考虑先分别根据前若干期的证券指数对预测期证券指数状态进行预测，然后，按前面各期与该预测期相关关系的强弱加权求和，即达到了充分、合理地利用信息进行预测的目的。