泪眼朦胧量化投资 量化分析 alpha
图 8 期指合约总持仓量、总成交量
数据来源：方正证券研究所 WIND资讯
三、模型预测
MPAI概率子模型以五日为时间窗口往前推进预测累积涨跌幅，最新的5次预测看涨概率依序为：48.14%（7月5日至7月11日）、40.46%（7月6日至7月12日）、33.85%（7月7日至7月13日）、34.45（7月7日至7月14日）、41.05%（7月8日至7月15日），考虑过去5个交易日的涨跌幅对前四个值的影响，模型对未来五日综合判断得出市场震荡回落，周线收阴。
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