金融工程(第二版)_(郑振龙著)_高等教育出版社答案(4)

习题答案

1.该公司应卖空的标准普尔500指数期货合约份数为：

1.2 10,000,000

31份

250 1530

2. 瑞士法郎期货的理论价格为：

0.68e0.1667 (0.07 0.02) 0.6857 0.7

投资者可以通过借美元，买瑞士法郎，再卖瑞士法郎期货来套利。

3.投资者可以利用股指期货，改变股票投资组合的β系数。设股票组合的原β系数为 ，目标