引入X5,R2=0.999775,拟合优度显著提高,且参数符号合理,变量也通过了t检验,X5应保留。
引入X1,R2=0.999775,拟合优度没有明显提高,且X1参数符号不合理,没有通过t检验,可知X1与其他变量存在明显共线性,应删去。
引入X3,R2=0.999815,拟合优度显著提高,且参数符号合理,变量也通过了t检验,X3应保留。
引入X2,R2=0.999816,拟合优度没有明显提高,且X1、X2没有通过t检验,可知X2与其他变量存在明显共线性,应删去。
因此,删去X1、X2,保留X3、X4、X5,最后修正多重共线性的模型
为:Y=26.9384-31.11X3+0.34X4+0.61X5
6、内生性检验
(1)检验X3内生性:引入X3(-1)作为工具变量,建立X3与X3(-1)的关系,做OLS估计,得出残差项。
X3=1.039965403+0.0002967850097*X4-0.001205628266*X5+0.7217887473*X3(-1)
将残差项带入原模型后,再进行OLS估计:
随机干扰项E3参数P值为0.0276<0.05,可知在显著性水平5%情况下,拒绝原假设,即X3为同期内生变量。
(2)检验X4内生性:引入X4(-1)作为工具变量,建立X4与X4(-1)的关系,做OLS估计,得出残差项。