loading四、简答题（每小题5分）
1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间得关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型得主要步骤。 4．对计量经济模型得检验应从几个方面入手？
5．计量经济学应用得数据就是怎样进行分类得？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？
7．古典线性回归模型得基本假定就是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型得区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析得联系与区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型得普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE得含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行就是否为0得t检验？ 13、给定二元回归模型：
yt?b0?b1x1t?b2x2t?ut，请叙述模型得古典假定。
14、在多元线性回归分析中，为什么用修正得决定系数衡量估计模型对样本观测值得拟合优度？ 15、修正得决定系数R2及其作用。 16、常见得非线性回归模型有几种情况？ 17、观察下列方程并判断其变量就是否呈线性，系数就是否呈线性，或都就是或都不就是。 ①yt?b0?b1xt3?ut ②yt?b0?b1logxt?ut ③ logyt?b0?b1logxt?ut ④yt?b0/(b1xt)?ut
18、 观察下列方程并判断其变量就是否呈线性，系数就是否呈线性，或都就是或都不就是。 ①yt?b0?b1logxt?ut ②yt?b0?b1(b2xt)?ut ③ yt?b0/(b1xt)?ut ④yt?1?b0(1?xtb1)?ut
19、什么就是异方差性？试举例说明经济现象中得异方差性。
20、产生异方差性得原因及异方差性对模型得OLS估计有何影响。 21、检验异方差性得方法有哪些？
22、异方差性得解决方法有哪些？ 23、什么就是加权最小二乘法？它得基本思想就是什么？
24、样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性得基本原理及其使用条件。
25．简述DW检验得局限性。 26．序列相关性得后果。 27．简述序列相关性得几种检验方法。 28．广义最小二乘法（GLS）得基本思想就是什么？ 29．解决序列相关性得问题主要有哪几种方法？
30．差分法得基本思想就是什么？ 31．差分法与广义差分法主要区别就是什么？
32．请简述什么就是虚假序列相关。 33．序列相关与自相关得概念与范畴就是否就是一个意思？
34．DW值与一阶自相关系数得关系就是什么？ 35．什么就是多重共线性？产生多重共线性得原因就是什么？
36．什么就是完全多重共线性？什么就是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS估计量得影响有哪些？
38．不完全多重共线性对OLS估计量得影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？
40．什么就是方差膨胀因子检验法？ 41．模型中引入虚拟变量得作用就是什么？
42．虚拟变量引入得原则就是什么？ 43．虚拟变量引入得方式及每种方式
得作用就是什么？
44．判断计量经济模型优劣得基本原则就是什么？ 45．模型设定误差得类型有那些？
46．工具变量选择必须满足得条件就是什么？ 47．设定误差产生得主要原因就是什么？
48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难 50．什么就是滞后现像？产生滞后现像得原因主要有哪些？ 51．简述koyck模型得特点。 52．简述联立方程得类型有哪几种 53．简述联立方程得变量有哪几种类型 54．模型得识别有几种类型？ 55．简述识别得条件。 五、计算与分析题（每小题10分）
1．下表为日本得汇率与汽车出口数量数据， 年度 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 X 168 145 128 138 145 135 127 111 102 94 Y 661 631 610 588 583 575 567 502 446 379 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X与Y关系得散点图。
2129.3，Y＝554.2，?（2）计算X与Y得相关系数。其中X＝（X－X）＝4432.1，
（Y－Y）＝68113.6，??X－X??Y－Y?＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟与出得模型为 ?2??81.72?3.65X Y t值 1、2427 7、2797 R2=0、8688 F=52、99
解释参数得经济意义。
2．已知一模型得最小二乘得回归结果如下：
?=101.4-4.78X 标准差 （45、2） （1、53） n=30 R2=0、31 Yii其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（%）。
?而不就是Yi； 回答以下问题：（1）系数得符号就是否正确，并说明理由；（2）为什么左边就是Yi（3）在此模型中就是否漏了误差项ui；（4）该模型参数得经济意义就是什么。
3．估计消费函数模型Ci=???Yi?ui得
?=15?0.81YCii t值 （13、1）（18、7） n=19 R2=0、81 其中，C：消费（元） Y：收入（元）
已知t0.025(19)?2.0930，t0.05(19)?1.729，t0.025(17)?2.1098，t0.05(17)?1.7396。
问：（1）利用t值检验参数?得显著性（α＝0、05）；（2）确定参数?得标准差；（3）判断一下该模型得拟合情况。
4．已知估计回归模型得
2?=81.7230?3.6541X 且（X－X）2Y＝4432.1，?（Y－Y）＝68113.6， ii?求判定系数与相关系数。 5．有如下表数据
日本物价上涨率与失业率得关系 年份 物价上涨率（%）P 失业率（%）U 1986 0、6 2、8 1987 0、1 2、8 1988 0、7 2、5 1989 2、3 2、3 1990 3、1 2、1 1991 3、3 2、1 1992 1、6 2、2 1993 1、3 2、5 1994 0、7 2、9 1995 -0、1 3、2 （1）设横轴就是U，纵轴就是P，画出散点图。根据图形判断，物价上涨率与失业率之间就是什么样得关系？拟合什么样得模型比较合适？ （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：
1模型一：P??6.32?19.14 模型二：P?8.64?2.87U
U分别求两个模型得样本决定系数。
146.5，X＝12.6，Y＝11.3，X2＝164.2，7．根据容量n=30得样本观测值数据计算得到下列数据：XY＝Y2＝134.6，试估计Y对X得回归直线。
8．下表中得数据就是从某个行业5个不同得工厂收集得，请回答以下问题：
总成本Y与产量X得数据
Y 80 44 51 70 61 X 12 4 6 11 8
?和b?得经济含义就是什么？ ?+b?X （2）b?=b（1）估计这个行业得线性总成本函数：Y01i01i9．有10户家庭得收入（X，元）与消费（Y，百元）数据如下表：
10户家庭得收入（X）与消费（Y）得资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立得消费Y对收入X得回归直线得Eviews输出结果如下：
Dependent Variable: Y
Std、 Error Variable Coefficient 0、202298 0、023273 X 2、172664 0、720217 C 0、 S、D、 dependent 2、R-squared 904259 var 233582 0、75、Adjusted F-statistic
R-squared 892292 55898
2、Durbin-Watson Prob(F-statistic) 0、
stat 077648 000024 （1）说明回归直线得代表性及解释能力。 （2）在95%得置信度下检验参数得显著性。（t0.025(10)?2.2281，t0.05(10)?1.8125，t0.025(8)?2.3060，
t0.05(8)?1.8595）
（3）在95%得置信度下，预测当X＝45（百元）时，消费（Y）得置信区间。（其中x?29.3， ?(x?x)2?992.1）
?＝10．已知相关系数r＝0、6，估计标准误差?8，样本容量n=62。 求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。
11．在相关与回归分析中，已知下列资料：
22?X＝16，?Y＝10，n=20，r=0.9，?(Yi-Y)2=2000。
（1）计算Y对X得回归直线得斜率系数。（2）计算回归变差与剩余变差。（3）计算估计标准误差。 12．根据对某企业销售额Y以及相应价格X得11组观测资料计算：
XY＝117849，X＝519，Y＝217，X2＝284958，Y2＝49046
（1）估计销售额对价格得回归直线；
（2）当价格为X1＝10时，求相应得销售额得平均水平，并求此时销售额得价格弹性。 13．假设某国得货币供给量Y与国民收入X得历史如系下表。
某国得货币供给量X与国民收入Y得历史数据 年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y 1985 2、0 5、0 1989 3、3 7、2 1993 4、8 9、7 1986 2、5 5、5 1990 4、0 7、7 1994 5、0 10、0 1987 3、2 6 1991 4、2 8、4 1995 5、2 11、2 1988 3、6 7 1992 4、6 9 1996 5、8 12、4 根据以上数据估计货币供给量Y对国民收入X得回归方程，利用Eivews软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable CoefficieStd、 t-Statistic Prob、
nt Error 1、0、135252 14、55127 0、0000 X 968085 0、0、562909 0、627440 0、5444 C
353191 0、R-squared Mean dependent 8、954902 var 258333 0、 S、D、 dependent 2、Adjusted
R-squared 950392 var 292858 S、E、 of 0、211、 F-statistic regression 510684 7394
2、Sum squared Prob(F-statistic) 0、
resid 607979 000000 问：（1）写出回归模型得方程形式，并说明回归系数得显著性（??0.05）。 （2）解释回归系数得含义。
（2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？ 14．假定有如下得回归结果
??2.6911?0.4795X Ytt其中，Y表示美国得咖啡消费量（每天每人消费得杯数），X表示咖啡得零售价格（单位：美元/杯），t表示时间。问：
（1）这就是一个时间序列回归还就是横截面回归？做出回归线。
（2）如何解释截距得意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实得总体回归函数？
X（4）根据需求得价格弹性定义： 弹性＝斜率?，依据上述回归结果，您能救出对咖啡需求得价格弹
Y性吗？如果不能，计算此弹性还需要其她什么信息？ 15．下面数据就是依据10组X与Y得观察值得到得：
?Yi?1110，?Xi?1680，?XiYi?204200，?Xi2?315400，?Yi2?133300
假定满足所有经典线性回归模型得假设，求?0，?1得估计值；