eviews6实用教程 

EViews 6 实用教程

攸频 张晓峒 著

南开大学经济学院2008年3月

前 言

EViews（Econometric Views）是基于Windows平台的统计分析、模型估计、预测、作图、模拟及数据管理工具。EViews采用了面向对象的设计理念，具有现代Windows软件可视化的特点，可以在菜单式、窗口命令式和程序文件编程等多种方式下运行，每个操作既可以直接使用鼠标完成，也可以交互式地使用命令方式，或者使用程序文件进行编程处理。EViews功能强大，操作灵活，简便易用的特点，使其已成为当今世界上最流行的计量经济学软件之一。

EViews能够提供统计分析（各种假设检验、方差分析、主成分分析、因子分析等）、回归建模分析（包括单方程线性、非线性模型，联立方程模型、离散选择模型、时间序列模型、分布滞后模型、向量自回归模型、误差修正模型、ARCH模型、GARCH模型、面板数据模型等）、预测、作图、模型的求解和模拟、数据库管理等强大功能，在系统数据分析与评价、金融分析、经济模型的估计和仿真、宏观经济预测、成本分析和销售预测等众多领域有着广泛的应用。

EViews由QMS (Quantitative Micro Software) 公司推出，其前身是Micro TSP（Time Series Processor），1994年QMS公司在此基础上开发成功EViews并投入使用，至2007年已逐步升级到EViews 6版本。

最新版本EViews 6在统计分析、经济计量分析等各个方面与旧版本相比都做了重大改进和提高。其运行速度之快已今非昔比，尤其是非线性估计，模型求解，以及其他包含数列表达式的运算等方面，由于EViews 6将表达式直接编译至源代码，使其运算速度有了明显提升。EViews 6增强了统计分析的协方差分析和主成分分析功能，还新增了一些因子分析对象。EViews 6进一步完善了经济计量分析功能，在回归分析中新增了分位数回归法和逐步回归法，并能够估计多元GARCH模型以及单整的GARCH模型；在检验方法中扩展了异方差检验；新增了Quandt-Andrews突变点检验、面板协整性检验等。EViews 6的绘图工具有了彻底革新，不仅新添了一些绘图功能，在图形定制方面也更加专业化和人性化，使用户能够更好地控制数据的展示。EViews 6新增了存储池（Spool）对象，使其输出管理功能得以扩展。EViews 6的模型求解比EViews 5.1速度快30倍。此外，EViews 6还新增加了100多个数列表达式函数。

本书的介绍和演示都基于EViews 6版本，共分12章。第1章介绍EViews 6的主要功能和常用的基本对象。第2~8章介绍单方程模型的估计，预测，数据处理，图形绘制，异方差、自相关、多重共线性的检验与克服、虚拟变量设定与模型估计等内容。第9章给出联立方程模型的估计与预测方法。第10章介绍模型的诊断与检验，包括系数检验、残差检验和稳定性检验。第11~12章为时间序列

分析部分，包括ARIMA模型的识别、估计、诊断与检验、预测以及单位根检验和协整检验。除第1章外，其余每章都结合案例分析，循序渐进地介绍EViews的具体操作方法。

本书可以作为张晓峒教授主编的《计量经济学基础》（南开大学出版社出版，国家级“十一五“规划教材）的配套教材，第2~12章的构架与其完全一致，其中除第4章和第9章案例选自张晓峒教授的讲义，其他各章案例均选自《计量经济学基础》相应章节或练习。相关数据可以从如下网址免费下载：

http://202.113.23.180:7050

本书受到南开大学校级示范精品课程项目资助。南开大学2005级经管法实验班的王钰、刘建明、陈正元、吕越、贺兰和李昌桀等同学参加了对本书的校对工作，在此表示衷心的感谢。

由于时间仓促，书中定有不少错误和疏漏，敬请读者批评指正，并提出宝贵意见。

攸频 张晓峒

2008年3月

电子邮箱：nkeconometrics@126.com

第1章 EViews 6 软件基础....................................................错误！未定义书签。

1.1 EViews 6 软件简介....................................................错误！未定义书签。

1.1.1 安装、启动和关闭EViews...............................错误！未定义书签。 1.1.2 EViews 6窗口及主菜单...................................错误！未定义书签。 1.1.3 EViews 6的新增功能.......................................错误！未定义书签。 1.2 对象基础......................................................................错误！未定义书签。

1.2.1 对象的类型........................................................错误！未定义书签。 1.2.2 对象中的数据....................................................错误！未定义书签。 1.2.3 对象视图............................................................错误！未定义书签。 1.2.4 对象过程............................................................错误！未定义书签。 1.2.5 对象的基本操作................................................错误！未定义书签。 1.3 EViews的基本对象.....................................................错误！未定义书签。

1.3.1 工作文件............................................................错误！未定义书签。 1.3.2 数列对象............................................................错误！未定义书签。 1.3.3 组对象................................................................错误！未定义书签。 1.3.4 方程对象............................................................错误！未定义书签。 第2章 一元线性回归模型.........................................................................................5

2.1 案例说明........................................................................................................5 2.2 工作文件的基本操作....................................................................................6

2.2.1 创建工作文件......................................................................................6 2.2.2 保存工作文件......................................................................................6 2.2.3 加载和激活工作文件..........................................................................7 2.3 基本数据的处理............................................................................................8

2.3.1 创建组对象和数列对象......................................................................8 2.3.2 数列对象的窗口................................................................................10 2.3.3 输入数据............................................................................................10 2.3.4 编辑数据的基本操作........................................................................12 2.3.5 数据的输出........................................................................................13 2.4 作散点图......................................................................................................14 2.5 回归模型的估计..........................................................................................15

2.5.1 估计方程的设定................................................................................15 2.5.2 方程输出结果....................................................................................16 2.5.3 方程的相关操作................................................................................18 2.5.4 其他输出结果....................................................................................18 2.6 残差图..........................................................................................................19 第3章 多元线性回归模型.....................................................错误！未定义书签。

3.1 案例说明......................................................................错误！未定义书签。 3.2 建立回归模型..............................................................错误！未定义书签。

3.2.1 建立工作文件....................................................错误！未定义书签。 3.2.2 作散点图............................................................错误！未定义书签。 3.2.3 回归模型的估计................................................错误！未定义书签。 3.2.4 残差图分析........................................................错误！未定义书签。

I

3.3 预测..............................................................................错误！未定义书签。

3.3.1 样本内预测........................................................错误！未定义书签。 3.3.2 样本外预测........................................................错误！未定义书签。 3.3.3 预测的评价指标................................................错误！未定义书签。 第4章 非线性回归模型的线性化.........................................错误！未定义书签。

4.1 案例说明......................................................................错误！未定义书签。 4.2 散点图分析..................................................................错误！未定义书签。 4.3 数列表达式的处理......................................................错误！未定义书签。

4.3.1 生成新数列........................................................错误！未定义书签。 4.3.2 自动数列............................................................错误！未定义书签。 4.4 模型的估计..................................................................错误！未定义书签。 4.5 拟合曲线图..................................................................错误！未定义书签。

4.5.1 带有拟合曲线的散点图....................................错误！未定义书签。 4.5.2 拟合数列和原数列的散点图............................错误！未定义书签。 第5章 异方差.........................................................................错误！未定义书签。

5.1 案例说明......................................................................错误！未定义书签。 5.2 EViews 6的异方差检验功能.....................................错误！未定义书签。

5.2.1 BGP检验............................................................错误！未定义书签。 5.2.2 Harvey检验........................................................错误！未定义书签。 5.2.3 Glejser检验........................................................错误！未定义书签。 5.2.4 ARCH检验........................................................错误！未定义书签。 5.2.5 White检验..........................................................错误！未定义书签。 5.3 对模型的异方差检验..................................................错误！未定义书签。

5.3.1 图示法................................................................错误！未定义书签。 5.3.2 White检验..........................................................错误！未定义书签。 5.4 异方差的克服..............................................................错误！未定义书签。

5.4.1 WLS估计的原理...............................................错误！未定义书签。 5.4.2 克服异方差........................................................错误！未定义书签。 5.4.3 异方差的再检验................................................错误！未定义书签。 第6章 自相关.........................................................................错误！未定义书签。

6.1 案例说明......................................................................错误！未定义书签。 6.2 自相关检验..................................................................错误！未定义书签。

6.2.1 图示法................................................................错误！未定义书签。 6.2.2 DW检验.............................................................错误！未定义书签。 6.2.3 LM检验..............................................................错误！未定义书签。 6.3 自相关的克服..............................................................错误！未定义书签。

6.3.1 GLS估计的原理................................................错误！未定义书签。 6.3.2 克服自相关........................................................错误！未定义书签。 6.3.3 自相关的再检验................................................错误！未定义书签。 6.4 组合模型......................................................................错误！未定义书签。

6.4.1 组合模型的建立................................................错误！未定义书签。 6.4.2 组合模型的检验................................................错误！未定义书签。 6.4.3 组合模型的预测................................................错误！未定义书签。

II