loading风险管理模拟试题及答案
一、 单选题
１ 商业银行的核心竞争力是：Ｄ
Ａ 吸存放贷
Ｂ 支付中介
Ｃ 货币创造
Ｄ 风险管理
２ 风险是指：Ｃ
Ａ 损失的大小
Ｂ 损失的分布
Ｃ 未来结果的不确定性
Ｄ 收益的分布
３ 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（
A． 高风险低收益、低风险高收益
B．高风险高收益、低风险低收益
C．高风险高收益
D．低风险低收益
4 风险分散化的理论基础是：A
A 投资组合理论
B 期权定价理论
C 利率平价理论
D 无风险套利理论
B 1
）的基本规律。
5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。B
A．特殊性、非盈利性和可转化性
B．普遍性、非盈利性和可转化性
C．特殊性、盈利性和不可转化性
D．普遍性、盈利性和不可转化性
6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（ B ）的风险管理策略。
A 风险对冲
B 风险分散
C 风险转移
D 风险补偿
7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。C
A．资本金管理和负债管理
B．资产管理和负债管理
C．风险管理和绩效考核
D．流动性管理和绩效考核
8 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：D
A 0.1
B 0.2
C 0.3
D 0.4
2
9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：Ｃ
Ａ 风险管理知识
Ｂ 风险管理制度
Ｃ 风险管理理念
Ｄ 风险管理技能
１０风险识别方法中常用的情景分析法是指：C
A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
１１ 风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B
A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
１２ 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？Ｃ
Ａ Credit Metrics
B KMV模型
3
Ｃ VaR模型
Ｄ 高级计量法
13 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？Ａ
Ａ 信用等级
Ｂ 资产规模
Ｃ 盈利水平
Ｄ 还款意愿
14压力测试是为了衡量：B
A 正常风险
B 小概率事件的风险
C 风险价值
D 以上都不是
15外部评级主要依靠：A
A 专家定性分析
B 定量分析
C 定性分析和定量分析结合
D 以上都不对
16预期损失率的计算公式是：Ａ
Ａ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口
Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额
Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额
Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额
4